Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito : un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceStudentseng
dc.audienceTeacherseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorUquillas, Adriana
dc.creatorGonzález, Carlos
dc.date.accessioned2017-12-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2017-12-01T08:30:10Zeng
dc.date.created2017-12-01spa
dc.date.issued2017-12eng
dc.descriptionSe obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La morosidad de ambos países es sensible negativamente a la liquidez (factor más importante) y a la tasa de intermediación, pero sus impactos y la rapidez de transmisión son diferentes. El precio del petróleo, volumen de crédito y actividad económica son determinantes relevantes para Ecuador. En Colombia, el shock bursátil es negativo e inmediato, los shocks de importaciones se transmiten a corto y mediano plazo. Los impactos de la producción manufacturera son más tardíos. Esta es la primera investigación empírica que compara, entre ambos países, el impacto de cada factor en la morosidad. Los modelos contribuyen para plantear políticas económicas y de gestión que produzcan impactos en el desempeño de la morosidad.spa
dc.description.abstractThe impact of nonperforming loans determinants of Ecuador and Colombia is obtained in order to apply them to stress tests. Estimated ARIMAX models suggest that in Ecuador shocks are rapidly transmitted. The delinquency of both countries is negatively sensitive to liquidity (the most important factor) and the intermediation rate, but their impacts and the speed of transmission are different. In Ecuador, the price of oil, volume of credit and economic activity are important determinants. In Colombia, the stock market shock is negative and immediate; import shocks are the most important and it are transmitted in the short and medium term. The impacts of manufacturing production occur later. This is the first empirical research that compares, between both countries, the impact of each factor on nonperforming loans. The models contribute to propose economic and management policies that produce impacts on the performance of nonperforming loanseng
dc.format.extent15 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6991spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6991
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.1016/j.espe.2017.11.002spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/016033.htmlspa
dc.relation.ispartofArtículos de revistaspa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económicaspa
dc.relation.issn0120-4483spa
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 35. No. 84. Diciembre, 2017. Pág.: 245-259.spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v35y2017i84p245-259.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAguilar, G., Camargo, G. y Saravia, R.M. (2004). Análisis de la morosidad en el sistema bancario peruano. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1. p. 60–88.spa
dc.source.bibliographicCitationArias X., (2015). Estudio de vulnerabilidad finaciera. Quito: Subdirección de Estudios SBE. p. 1-10.spa
dc.source.bibliographicCitationBasilea, C. (2006). Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Working Paper.spa
dc.source.handleRepecRePEc:col:000107:016033spa
dc.subjectPruebas de tensiónspa
dc.subjectCrisis financieraspa
dc.subjectSeries temporalesspa
dc.subjectFunción de transferenciaspa
dc.subjectRiesgo crediticiospa
dc.subjectControl de riesgospa
dc.subject.jelG28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulationeng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelC50 - Econometric Modeling: Generaleng
dc.subject.jelC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processeseng
dc.subject.jelE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Applicationeng
dc.subject.jelspaG28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulaciónspa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaC50 - Modelización econométrica: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónspa
dc.subject.jelspaE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicaciónspa
dc.subject.keywordStress testingeng
dc.subject.keywordFinancial crisiseng
dc.subject.keywordTime-serieseng
dc.subject.keywordTransfer functioneng
dc.subject.keywordCredit riskeng
dc.subject.keywordRisk controleng
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Colombia -- 2003-2015spa
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Ecuador -- 2006-2017spa
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Colombia -- 2003-2015spa
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Ecuador -- 2006-2017spa
dc.titleDeterminantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito : un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidadspa
dc.title.alternativeMacro and microeconomic determinants of credit risk stress testing : Comparative case based on nonperforming loans between Ecuador and Colombiaspa
dc.typeArticleeng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaArtículospa

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Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito
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Año: 2017 - Vol. 35 - No. 84