Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos

Uribe-Gil, Jorge Mario; Morales-Mosquera, Miguel Ángel; Piñeros-Gordo, José Hernán

Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos

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Temas de Estabilidad Financiera ; No. 36

Date published

2008-09-01

Date

2008-09

Authors

Uribe-Gil, Jorge Mario
Morales-Mosquera, Miguel Ángel
Piñeros-Gordo, José Hernán

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spa

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

This paper develops, for the Colombian banking system, the “stress testing” methodology suggested by Čihák (2007). The study of different consequences generated by several economics shocks over the system involves five individual risk factors: credit risk, interest rate risk, exchange rate risk, interbank contagion risk and liquidity risk. The importance of a consolidate monitoring of the risk and the generation of stress scenarios which involve simultaneous shocks on the overall system, is highlighted. With this kind of analysis is possible to characterize the main vulnerabilities of the banking structure and to identify the banks with higher weakness.

Description

En este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.