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Mostrando documentos 1-7 de 7
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 975
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
(2014-07-25)
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 834
Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo : una aplicación a datos colombianos
(2016-05-03)
En este documento se estima el valor en riesgo utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 939
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
(2005-07-13)
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected ...
Documentos de trabajo. 2005
Borradores de Economía; No. 343
Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo
(2016-01)
El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la ...
Documentos de trabajo. 2016
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 83
Regulación y valor en riesgo
(2011-07)
En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta ...
Artículo. 2011
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 110-177.