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    Redundancy of Centrality Measures in Financial Market Infrastructures
    (Banco de la República de Colombia) Martínez-Ventura, Ana Constanza; Mariño-Martínez, Jorge Ricardo; Miguélez-Márquez, Javier
    El concepto de centralidad ha sido ampliamente utilizado para monitorear sistemas con estructura de red ya que permite identificar a los participantes más influyentes. Las labores de monitoreo pueden ser difíciles de realizar si el número de participantes en esos sistemas es considerablemente amplio o si las medidas de centralidad producen resultados no coincidentes o generan señales mixtas. Este documento usa el análisis de componentes principales para evaluar un conjunto de medidas de centralidad calculadas para las instituciones financieras que participan en cuatro infraestructuras de los mercados financieros en Colombia. Los resultados obtenidos son utilizados para construir índices generales de centralidad, utilizando como insumos las medidas de centralidad más fuertes y dejando de lado aquellas consideradas redundantes.
    Documentos de Trabajo. 2022-08-31
    Borradores de Economía; No. 1206