Browsing by Subject "Pattern recognition"
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Item Open AccessPattern recognition of financial institutions’ payment behavior(Banco de la República de Colombia) León-Rincón, Carlos Eduardo; Barucca, Paolo; Oscar, Acero; Gerardo, Gage; Ortega, FabioPresentamos una metodología general de aprendizaje automático supervisado para representar el comportamiento de pago de las instituciones financieras a partir de una base de datos de transacciones del sistema de pagos de alto valor de Colombia. La metodología utiliza una red neuronal artificial para representar los patrones de pago de instituciones financieras a través de 113 características que corresponden a su contribución a los pagos, hábitos de fondeo, momento de pagos, concentración de pagos, centralidad en la red de pagos, e impacto sistémico debido a la imposibilidad de pagar. Esta representación es utilizada para probar la coherencia de los patrones de pago fuera de muestra de una institución financiera con sus patrones de pago característicos. El desempeño del modelo es notable, con un error de clasificación fuera de muestra cercano a tres por ciento. El desempeño es robusto a reducciones en el número de características con base en la selección no supervisada de características. También se comprueba que la centralidad en la red de pagos y el impacto sistémico son características que efectivamente mejoran el desempeño de la metodología. Para las autoridades financieras este es un primer paso hacia la detección automatizada de anomalías en el comportamiento de las instituciones financieras como participantes en sistemas de pago.Documentos de Trabajo. 2020-09-08Borradores de Economía; No.1130