Browsing by Subject "Modelo DCC-GARCH"
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Uncovering the portfolio balance channel with the use of sovereign credit ratings(Banco de la República, 2016-05-11) Andrade-Pardo, Laura; Valencia-Arana, Oscar Mauricio; Vásquez-Escobar, Diego; Villamizar-Villegas, MauricioDocumentos de Trabajo. 2016-05-11Borradores de Economía; No. 941Item Open AccessStock market volatility spillovers : evidence for Latin America(Banco de la República, 2016-05-31) Gamba-Santamaría, Santiago; Gómez-González, José Eduardo; Melo-Velandia, Luis Fernando; Hurtado-Guarín, Jorge LuisDocumentos de Trabajo. 2016-05-31Borradores de Economía; No. 943