Browsing by Subject "Hipotesos de expectativas"

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    El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia
    (Banco de la República, 2003-10-18) Arango, Luis E.; Arosemena-Martán, Angélica María
    La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relación entre los diferenciales de inflación y los spread de tasas de interés resultó ser positiva: cuanto 05r es el diferencial 05r es la expectativa de inflación futura.
    Documentos de Trabajo. 2003-10-18
    Borradores de Economía; No. 264