Browsing by Subject "C58 - Financial Econometrics"
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Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...Documentos de Trabajo. 2012-09-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72 -
Flujos de capitales y crecimiento en Colombia : estimación y perspectivas
Se emplea el enfoque de Metzler de equilibrio general global para construir escenarios alternativos sobre la evolución futura de los desbalances globales y su implicación sobre cuatro variables externas a la economía ...Capítulos de libro. 2013-09-01.
Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes
Capítulo 6. Flujos de capitales y crecimiento en Colombia : estimación y perspectivas. Pág.:237-260 -
Scale-free tails in colombian financial indexes : a primer
A maximum likelihood method for estimating the power-law exponent verifies that the positive and negative tails of the Colombian stock market index (IGBC) and the Colombian peso exchange rate (TRM) approximate a scale-free ...Documentos de Trabajo. 2014-03-07
Borradores de Economía; No. 812 -
Evolución de la relación entre bonos locales y externos del gobierno colombiano frente a choques de riesgo
El presente documento estudia la relación de las tasas de los bonos de deuda pública del Gobierno colombiano denominados en pesos (COLTES) emitidos en el mercado local y las de aquellos denominados en dólares colocados en ...Documentos de Trabajo. 2015-12-04
Borradores de Economía; No. 919 -
Uncovering the portfolio balance channel with the use of sovereign credit ratings
In this paper we study exchange rate effects due to shifts in the portfolio composition of the Colombian financial sector during 2003-2014. We first provide a theoretical understanding of the channel's transmission ...Documentos de Trabajo. 2016-05-11
Borradores de Economía; No. 941 -
Uncovering the portfolio balance channel with the use of sovereign credit ratings
En este artículo estudiamos los efectos en el tipo de cambio debidos a las modificaciones en la composición de cartera del sector financiero colombiano durante 2003-2014. Inicialmente facilitamos un entendimiento teórico ...Artículos de revista. 2016-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 34. No. 81. Diciembre, 2016. Pág.: 191-205. -
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...Documentos de Trabajo. 2016-12-19
Borradores de Economía; No. 975 -
Modelación de la Volatilidad de los CDS a Diferentes Plazos: Una Aplicación para Países Latinoamericanos
Evaluar la dinámica de las medidas de prima de riesgo y su relación con los fundamentales macroeconómicos es importante tanto para quienes implementan las políticas macroeconómicas como para los participantes del mercado. ...Documentos de Trabajo. 2022-05-10
Borradores de Economía; No. 1199 -
Efecto del riesgo de tipo de cambio en la rentabilidad de los bonos soberanos en Colombia
Este documento estudió el impacto de la devaluación y la volatilidad de la tasa de cambio sobre la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia durante el periodo 2008 - 2020. Para este fin se utilizaron modelos ...Documentos de Trabajo. 2021-08-04
Borradores de Economía; No.1165
