Sovereign risk and the real exchange rate : a non-linear approach
Borradores de Economía; No. 970
Fecha de publicación
2016-11-17Fecha última actualización
2016-11-17Idioma del documento
spaMétricas alternativas
Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Abstract
We estimate a model of real exchange rate determination which is based on interest rate, term structure and purchasing power parities. This model takes into account sovereign risk as a key determinant with possibly non-linear effects. Estimations are perf
Códigos JEL
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6281https://hdl.handle.net/20.500.12134/6281
https://doi.org/10.32468/be.970
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/970.html
Colecciones
- Borradores de Economía [1272]
Seleccionar año de consulta:
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito