Importancia de las rigideces nominales y reales en Colombia: un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico
Borradores de Economía; No. 591
Fecha de publicación
2010-03-13Fecha última actualización
2010-03-13Idioma del documento
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Resumen
Este trabajo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos Bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión y la rigidez de precios de importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en 05r medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.
Códigos JEL
Palabras clave
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5608https://hdl.handle.net/20.500.12134/5608
https://doi.org/10.32468/be.591
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/591.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/006857.html
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