Pronósticos condicionados para modelos VAR
Borradores de Economía; No. 62
Date published
1996-10-12Date of last update
1996-10-12Author
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Summary
En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.
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Subject
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078https://hdl.handle.net/20.500.12134/5078
https://doi.org/10.32468/be.62
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/062.html
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- Borradores de Economía [1272]
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