2005-04-102005-04-102005-04-102005-04-10https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5348Colombian monthly data covering the period from 1995:01 to 2002:11 and ECM, fixed and time-varying parameters and Kalman filter techniques are used in this paper to quantify the exchange rate pass-through effects on import prices within a sample of manufaPDFspaOpen AccessWorking PaperE31 - Price Level; Inflation; DeflationF31 - Foreign ExchangeF41 - Open Economy MacroeconomicsC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionC51 - Model Construction and EstimationC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsE52 - Monetary PolicyPass-through effectsPPPImperfect competitionFloating regimeLow inflation environmentFixed parameter modelTime-varying parameter modelKalman filteringCambio exterior -- Colombia -- 1995-2002Inflación -- Colombia -- 1995-2002Política monetaria -- Colombia -- 1995-2002Importaciones -- Precios -- Colombia -- 1995-2002Paridad del poder de compra -- Colombia -- 1995-2002Filtración Kalman -- Colombia -- 1995-2002Competencia imperfecta -- Colombia -- 1995-2002Manufacturas -- Importación -- Colombia -- 1995-2002Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E52 - Política monetariaF31 - Tipos de cambioF41 - Macroeconomía de la economía abiertaE31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosC51 - Construcción de modelos y estimaciónC52 - Evaluación, contraste y selección de modelosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5348