2014-03-202014-03-202014-06-032014-06-03https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6099In this paper, we study the empirical relationship between credit funding sources and the financial vulnerability of the Colombian banking system. We propose a statistical model to measure and predict banking-fragility episodes associated with credit funPDFspaOpen AccessCiclo del créditoEstabilidad financieraHoja de balanceModelo de regresión logísticaPromedio Bayesiano de modelosWorking PaperC23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal ModelsC11 - Bayesian Analysis: GeneralC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation MethodsG01 - Financial CrisesG20 - Financial Institutions and Services: GeneralG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesSistema bancario -- Colombia -- 1996-2013Estabilidad financiera -- Colombia -- 1996-2013Crédito -- Colombia -- 1996-2013Instituciones financieras -- Balances -- Colombia -- 1996-2013Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G01 - Crisis financieraG20 - Instituciones y servicios financieros: GeneralidadesG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporalesC11 - Análisis bayesiano: generalidadesC52 - Evaluación, contraste y selección de modelosC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6099