2014-05-142014-05-142014-05-142014-05-14https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6107Este documento estima los efectos calendario sobre la industria manufacturera en Colombia para el periodo comprendido entre 01 de 1990 y 02 de 2014. Para ello, se implementaron las metodologías de TRAMO-SEATS de Gómez y Maravall [1994, 1996] y TBATS de De~Livera et al. [2011]. Los resultados muestran que los efectos calendario sobre la industria son significativos, siendo el más relevante la semana santa. Aunque en ambos métodos los coeficientes asociados a dichos efectos impactan negativamente la producción industrial, en TRAMO-SEATS la magnitud de ellos es 05r que la estimada por TBATS. Se encuentra que la diferencia entre las tasas de crecimiento anual de los métodos cuando se modelan los efectos calendario respecto a la serie original son, en promedio, 1,36% para el primero y 2,82% para el segundo. Por último, la semana santa tiene un impacto promedio de 5,13% y 4,60 %, respectivamente.PDFspaOpen AccessEfectos calendarioDescomposición de seriesEstacionalidadWorking PaperC50 - Econometric Modeling: GeneralE23 - ProductionC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesIndustrias manufactureras -- Colombia -- 1990-2014Desarrollo industrial -- Colombia -- 1990-2014Análisis de series de tiempoAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E23 - ProducciónC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónC50 - Modelización econométrica: GeneralidadesLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6107