2011-06-102011-06-102011-06-102011-06-10https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6439En este documento se discuten los distintos factores estructurales que podrían explicar la persistencia de la inflación y se evalúan formas alternativas de calcularla. Con base en las mejores metodologías se presenta la evolución de la persistencia tanto para el nivel como para la brecha de la inflación en Colombia en el período 1990-2010, por medio de un modelo de cambio de régimen y de un filtro de Kalman. Se concluye que el régimen de inflación objetivo adoptado en 1999 permitió reducir la media y la varianza de la inflación pero no ha modificado la persistencia estadística de manera significativa.This document discusses the different structural factors which could contribute to inflation persis¬tence, and evaluates alternative ways to measure it. Using the “best” methodologies, it presents the evolution of persistence both for the level and the gap of inflation in Colombia in 1990-2010 using a regime switching model and a Kalman filter. The adoption of inflation targeting in 1999 produced an important reduction in mean and variance but has not significantly modified the persistence of inflation.43 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessInflaciónPersistencia de la inflaciónModelos de cambio de régimenFiltro de KalmanColombiaArticleE31 - Price Level; Inflation; DeflationE52 - Monetary PolicyE58 - Central Banks and Their PoliciesC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesC24 - Truncated and Censored Models; Switching Regression Models; Threshold Regression ModelsInflationInflation persistenceRegime switching modelsKalmanfilterColombiaInflación -- Colombia -- 1990-2010Inflación objetivo -- Colombia -- 1990-2010EconometríaColombia -- Política monetaria -- 1990-2010Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónE52 - Política monetariaE58 - Bancos centrales y sus políticasC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónC24 - Modelos truncados y censurados; Modelos de regresiones cambiantes; Modelos de regresión umbralhttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6439