2016-02-232016-02-232016-02-232016-02-23https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6238Value at Risk (VaR) is a market risk measure widely used by risk managers and market regulatory authorities. There is a variety of methodologies proposed in the literature for the estimation of VaR. However, few of them get to say something about its distPDFspaOpen AccessWorking PaperC51 - Model Construction and EstimationG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; GoodwillC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation MethodsC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionValue at riskConfidence intervalsData tiltingSubsample bootstrapRiesgo (Economía) -- Países Grupo de los sieteModelos VAR -- Países Grupo de los sieteAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercioC51 - Construcción de modelos y estimaciónC52 - Evaluación, contraste y selección de modelosC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6238