2013-05-232013-05-232013-05-232013-05-23https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5906Since correlation may be interpreted as a measure of the influence across time-series, it may be conveniently mapped into a distance and into a weighted adjacency matrix. Based on such matrix, network theory has attempted to filter out the noise in correlPDFspaOpen AccessWorking PaperG11 - Portfolio Choice; Investment DecisionsG10 - General Financial Markets: GeneralC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsCorrelationMinimal spanning treeCorrelation-filteringSovereignCredit default swapCréditoAnálisis de series de tiempoCorrelaciónCoeficiente de correlaciónAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosG10 - Mercados financieros en general: GeneralidadesG11 - Selección de cartera; Decisiones de inversiónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5906