2010-11-132010-11-132010-11-132010-11-13https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5643Three methodologies to estimate the natural interest rate, NIR, are implemented for the Colombian economy. Two methods are statistical filters and the third involves some economic theory. The first method is based on unobserved components decomposition ofPDFspaOpen AccessWorking PaperE52 - Monetary PolicyC13 - Estimation: GeneralC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsE43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and EffectsNatural rate of interestUnobserved components modelsHodrick-Prescott filterSemi-structural modelsTasas de interés -- Metodología -- Colombia -- 2000-2009Política monetaria -- Colombia -- 2000-2009Filtros de Hodrick -- PrescottAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E52 - Política monetariaC13 - Estimación: generalidadesC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosE43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5643