2012-04-152012-04-152012-04-152012-04-15https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5726The most recent financial crisis unveiled that liquidity risk is far more important and intricate than regulation have conceived. The shift from bank-based to market-based financial systems and from Deferred Net Systems to liquidity-demanding Real-Time GrPDFspaOpen AccessWorking PaperE47 - Money and Interest Rates: Forecasting and Simulation: Models and ApplicationC15 - Statistical Simulation Methods: GeneralC63 - Computational Techniques; Simulation ModelingG17 - Financial Forecasting and SimulationD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and UncertaintyPayments systemsIntradayLiquidity riskBivariate poisson processMonte Carlo simulationLiquidity bufferOversightMétodo de MontecarloCrisis financiera global, 2008-2009Liquidez (Economía) -- 2008-2009Riesgo financiero -- 2008-2009Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbreC15 - Métodos de simulación estadística: generalidadesC63 - Técnicas de computación; modelos de simulaciónE47 - Dinero y tipos de interés: Predicción y simulación; Modelos y aplicaciónG17 - Previsiones financieras y simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5726