1998-06-161998-06-161998-06-161998-06-16https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5115Structural time series models, frequency domain analysis, the HP-filter, and the Blanchard-Quah decomposition, are used to observe, some peculiarities of the business cycle. Such properties are those related to the volatility of the temporary component anPDFspaOpen AccessComponentes permanentesTemporalesColombiaTemporary and permanent components of Colombia's outputWorking PaperE32 - Business Fluctuations; CyclesC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesC29 - Single Equation Models; Single Variables: OtherE60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: GeneralE31 - Price Level; Inflation; DeflationTemporaryPermanent componentsColombiaProducto interno bruto -- ColombiaCiclos económicos -- ColombiaProducto potencial -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C29 - Modelos uniecuacionales; variables simples: OtrosE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosE60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: GeneralidadesC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónE31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5115