1998-06-161998-06-161998-06-161998-06-16https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5115Structural time series models, frequency domain analysis, the HP-filter, and the Blanchard-Quah decomposition, are used to observe, some peculiarities of the business cycle. Such properties are those related to the volatility of the temporary component anPDFspaOpen AccessWorking PaperE31 - Price Level; Inflation; DeflationE60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: GeneralC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesC29 - Single Equation Models; Single Variables: OtherE32 - Business Fluctuations; CyclesTemporaryPermanent componentsColombiaProducto interno bruto -- ColombiaCiclos económicos -- ColombiaProducto potencial -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónE60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: GeneralidadesE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosE31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónC29 - Modelos uniecuacionales; variables simples: OtrosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5115