Ojeda-Joya, Jair N.Gómez-González, José Eduardo2015-11-012019-02-142015-11-012019-02-142015-11-012015-11-01https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6622Se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria asociados con las fuentes tradicionales y no tradicionales, que utilizan los bancos para proveer crédito. Se estima la probabilidad de que se presenten eventos de fragilidad tanto para el sistema bancario agregado como para los bancos individuales con datos mensuales de las hojas de balance para el período 1996-2013.38 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasPDFspaOpen AccessCrisisPréstamosContabilidadInversionesEstadísticasColombiaBook PartG29 - Financial Institutions and Services: OtherC19 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: OtherE50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: GeneralCrisisLoansAccountingInvestmentStatisticsColombiaBancos-Colombia-1996-2013Crédito-Colombia-1996-2013Crédito-Probabilidades-Colombia-1996-2013Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C19 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades: OtrosG29 - Instituciones y servicios financieros: OtrosE50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: GeneralidadesPolítica monetaria y banca centralhttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6622