1998-06-121998-06-121998-06-121998-06-12https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5113En este trabajo se aplica la técnica de vectores autoregresivos estructurales desarrollada por Blanchard y Quah, con el fin de construir el producto potencial para Colombia. Su utiliza un sistema de dos variables que permite obtener una identificación exacta a partir de una restricción teórica de largo plazo. Los resultados de la estimación muestran la importancia de los choques de oferta en las fluctuaciones del producto y de los choques de demanda en aquellas del desempleo. Adicionalmente, el producto potencial se utiliza en la construcción de la brecha de producto ("GAP"), que posibilita examinar en detalle el comportamiento reciente de la economía colombiana. Esta variable permite estimar un modelo de incremento de la inflación derivado de la Curva de Philips. En este último ejercicio se presentan evidencias de la existencia de efectos asimétricos del "GAP" sobre la inflación colombiana.PDFspaOpen AccessProducto potencialColombiaModelo VAR estructuralWorking PaperE20 - Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy: GeneralC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsProducto interno bruto -- ColombiaVectores autorregresivosProducto potencial -- ColombiaModelos VAR -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E20 - Consumo, ahorro, producción, inversión e economía informal: GeneralidadesC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5113