2012-09-012015-12-062015-12-142017-10-242012-09-012012-09https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.18 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessRiesgo sistémicoEstabilidad financieraRegulación bancariaMercado interbancarioWorking PaperG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesC15 - Statistical Simulation Methods: GeneralC81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data AnalysisE44 - Financial Markets and the MacroeconomySystemic riskFinancial stabilityBanking regulationInterbank marketCapital bancario -- Cálculo -- MetodologíaCapital bancario -- ColombiaSolvencia bancaria -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC15 - Métodos de simulación estadística: generalidadesC81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos; análisis de los datosE44 - Mercados financieros y macroeconomíaLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2147