2002-08-202002-08-202002-08-202002-08-20https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5234In this paper we check the relationship between the yields of the Colombian bonds traded in the (secondary) internal market and the yields of the sovereign global securities for the sample period 1999-2001. The hypothesis we maintain is that, under the asPDFspaOpen AccessWorking PaperG14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider TradingC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsG15 - International Financial MarketsYieldInterest ParityCapital mobilityNonlinearitiesCointegrationThreshold adjustmentMovimiento de capitales -- Colombia -- 1999-2004Tasas de interés -- Colombia -- 1999-2004Títulos de deuda pública -- Colombia -- 1999-2004Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosG14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiadaG15 - Mercados financieros internacionalesLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5234