2007-12-132007-12-132007-12-132007-12-13https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5492This paper extends the asymptotic results of the dynamic ordinary least squares (DOLS) cointegration vector estimator of Mark and Sul (2003) to a three-dimensional panel. We use a balanced panel of N and M lengths observed over T time periods. The cointegPDFspaOpen AccessWorking PaperC33 - Multiple/Simultaneous Equation Models; Multiple Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal ModelsC13 - Estimation: GeneralCointegrationDynamic OLS estimationPanel data in three dimensionsCointegraciónDatos panelAnálisis de cointegraciónAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C13 - Estimación: generalidadesC33 - Modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiples: Modelos con datos de panel; Modelos espacioLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5492