2013-02-112013-02-112013-02-112013-02-11https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5898En este trabajo se proponen dos tipos de contratos para los préstamos interbancarios con el fin de que los bancos suavicen sus choques de liquidez a través del mercado interbancario. En particular, se estudia la situación en la que los bancos con faltantes de liquidez que tienen bajo riesgo de crédito abandonan el mercado debido a que la tasa de interés es alta en relación a su fuente alterna de financiamiento. La asimetría en la información acerca del riesgo de crédito impide que los bancos con excedentes de liquidez ajusten la tasa de interés considerando el riesgo de su contraparte. Dado lo anterior, se diseñan dos contratos para los créditos interbancarios que se diferencian en las tasas de interés cobradas. Así, siempre que un banco constituya un depósito podrá obtener liquidez a bajas tasas de interés; en la situación contraria la tasa será más elevada.PDFspaOpen AccessMercado interbancario no colateralizadoInformación asimétricaRiesgo de créditoChoques de liquidezWorking PaperG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesD82 - Asymmetric and Private Information; Mechanism DesignG11 - Portfolio Choice; Investment DecisionsMercado interbancarioRiesgo crediticioTasas de interésLiquidez (Economía)Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversiónG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasD82 - Información privada y asimétrica; Diseño de mecanismosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5898