2013-06-042013-06-042013-06-042013-06-04https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5908In this document we estimate credit and GDP cycles for three Latin-American economies and study their relation in the time and frequency domains. Cycles are estimated in order to analyze their medium and short-term frequencies. We find that short-term cycPDFspaOpen AccessRecesiónAuges y contracciones crediticiasCausalidad de GrangerCiclos de corto y mediano plazoDominio de frecuenciaWorking PaperC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsE32 - Business Fluctuations; CyclesE44 - Financial Markets and the MacroeconomyShort and medium-term cyclesFrequency domainGranger causalityCredit booms and crunchesRecessionCrédito -- Colombia -- 1990-2000Crédito -- Chile -- 1990-2000Crédito -- Perú -- 1990-2000Producto interno bruto -- Colombia -- 1990-2000Producto interno bruto -- Chile -- 1990-2000Producto interno bruto -- Perú -- 1990-2000Ciclos económicos -- Colombia -- 1990-2000Ciclos económicos -- Chile -- 1990-2000Ciclos económicos -- Perú -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Colombia -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Perú -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Chile -- 1990-2000Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E44 - Mercados financieros y macroeconomíaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5908