Gómez-González, José EduardoOjeda-Joya, Jair N.2015-11-012019-02-142015-11-012019-02-142015-11-012015-11-01https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6626Durante las dos últimas décadas, los mercados de deuda pública se han desarrollado significativamente en las economías emergentes. A pesar de las ventajas que el desarrollo de este mercado tiene sobre el sector financiero, la volatilidad en el precio de los bonos soberanos conlleva riesgos potenciales para la rentabilidad y la estabilidad financiera. Este trabajo utiliza Gráficos Acíclicos Direccionados y modelos SVAR para evaluar el impacto de diversos choques sobre la pendiente de la curva de rendimiento, y sobre la rentabilidad y estabilidad del sistema bancario.21 páginas : ilustraciones, gráficasPDFspaOpen AccessCréditoDeudaFinanzasTítulos valoresColombiaMercado de bonos soberanos y estabilidad financiera : una aplicación de gráficos acíclicos direccionados (GAD) y modelos SVARPolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertasBook PartF34 - International Lending and Debt ProblemsG29 - Financial Institutions and Services: OtherG10 - General Financial Markets: GeneralCreditDebtFinancesSecuritiesColombiaDeuda soberana-Colombia-1994-2012Modelos VAR-Colombia-1994-2012Mercado de deuda soberana-Colombia-1994-2012Sistema financiero-Colombia-1994-2012Producto interno bruto-Colombia-1994-2012Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G10 - Mercados financieros en general: GeneralidadesG29 - Instituciones y servicios financieros: OtrosF34 - Préstamos internacionales y problemas relacionados con la deuda externaPolítica monetaria y banca centralhttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6626