2016-03-042016-03-042016-03-042016-03-04https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6242This paper proposes an empirical model to identify and forecast banking fragility episodes using information on the credit funding sources. We predict the probability of occurrence of such episodes 0, 3 and 6 months ahead employing a Bayesian Model AveragPDFspaOpen AccessWorking PaperG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesC11 - Bayesian Analysis: GeneralC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation MethodsG01 - Financial CrisesCredit cycleFinancial stabilityWholesale fundsBalance sheetLogistic model regressionBayesian model averagingEconomías emergentesCréditoPréstamos bancariosRiesgo bancarioEstabilidad financieraAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G01 - Crisis financieraG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónC11 - Análisis bayesiano: generalidadesC52 - Evaluación, contraste y selección de modelosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6242