2005-11-142005-11-142005-11-142005-11-14https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5374El presente documento explora la existencia de una relación de largo plazo entre la demanda de importaciones totales, de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital con el ingreso interno y la tasa de cambio real a través de un modelo multivariado VEC. Adicionalmente pretende hallar las elasticidades ingreso y precio en cada uno de los casos considerando hechos tan relevantes durante el periodo de estudio como el proceso de apertura. En la 05ría de los casos fue posible establecer dicha relación, aunque la bondad del pronóstico difiere para cada una de las especificaciones encontradas. La interpretación de las elasticidades conforme indica la literatura proviene de la función de impulso respuesta o de la denominada matriz C. Al aplicar en el contexto de la balanza de pagos las elasticidades estimadas se estableció que aquellas sugeridas por la matriz C mostraban un mejor ajuste.PDFspaOpen AccessImportacionesElasticidadCointegraciónWorking PaperF17 - Trade Forecasting and SimulationC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsComercio exterior -- Colombia -- 1980-2004Importaciones -- Colombia -- 1980-2004Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0F17 - Predicción y simulación de comercioC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5374