2011-12-202011-12-202011-12-202011-12-20https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5703This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respoPDFspaOpen AccessWorking PaperC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsC11 - Bayesian Analysis: GeneralC18 - Methodological Issues: Generals-VARB-VARVAR-XIRFFEVDHistorical DecompositionAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C11 - Análisis bayesiano: generalidadesC18 - Metodología: generalidadesC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5703