2013-03-012013-03-012013-03-012013-03-01https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5901This document explores the predictive power of the yield curves in Latin America (Colombia, Mexico, Peru and Chile) taking into account the factors set by the specifications of Nelson y Siegel and Svensson. Several forecasting methodologies are contrastedPDFspaOpen AccessWorking PaperE43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and EffectsC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsC45 - Neural Networks and Related TopicsG17 - Financial Forecasting and SimulationTerm structure of interest ratesNelson y SiegelSvenssonout-of-sample forecastArtificial neural networksPronóstico de la economía -- MetodologíaRedes neurales (Informática)Tasas de interés -- MetodologíaModelos autorregresivosCurva de rendimientoAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C45 - Redes neuronales y temas relacionadosC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosG17 - Previsiones financieras y simulaciónE43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5901