2013-03-012013-03-012013-03-012013-03-01https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5901This document explores the predictive power of the yield curves in Latin America (Colombia, Mexico, Peru and Chile) taking into account the factors set by the specifications of Nelson y Siegel and Svensson. Several forecasting methodologies are contrastedPDFspaOpen AccessRedes neuronales artificialesEstructura a plazo de las tasas de interésSvenssonPronóstico fuera de muestraNelson y SiegelWorking PaperC45 - Neural Networks and Related TopicsE43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and EffectsC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsG17 - Financial Forecasting and SimulationTerm structure of interest ratesNelson y SiegelSvenssonout-of-sample forecastArtificial neural networksPronóstico de la economía -- MetodologíaRedes neurales (Informática)Tasas de interés -- MetodologíaModelos autorregresivosCurva de rendimientoAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosG17 - Previsiones financieras y simulaciónE43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectosC45 - Redes neuronales y temas relacionadosThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5901