1998-09-161998-09-161998-09-161998-09-16https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5123Evidence of smooth transition autoregressive (STAR) representations is found in two, out of three, time series of different measures of annual inflation in Colombia during this decade for monthly data. The STAR-type nonlinearities are asymmetric for inflaPDFspaOpen AccessWorking PaperE52 - Monetary PolicyC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesC51 - Model Construction and EstimationE31 - Price Level; Inflation; DeflationNonlinearityColombianInflationInflación -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónE52 - Política monetariaC51 - Construcción de modelos y estimaciónC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5123