2003-09-302003-09-302003-09-302003-09-30https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3185En el presente documento se realiza el cálculo del índice de la tasa de cambio real (ITCR) de los departamentos y regiones de Colombia para el período 1980- 2002. La metodología utilizada es la de los índices encadenados, específicamente aquella conocida como cadenas de Fisher. El objetivo principal es establecer si hay evidencia sobre la necesidad de construir un ITCR para cada departamento o región o si el índice nacional es una aproximación adecuada de cada uno de ellos. Para tal fin, se hace uso de algunas herramientas estadísticas y econométricas, como son los coeficientes de correlación, regresión ortogonal, causalidades y cointegración. Los resultados encontrados indican que las correlaciones entre los ITCRs departamentales y el índice nacional son bastante altas: entre el 53% y el 96%. Otras pruebas como las de cointegración y causalidad mostraron que sólo para el caso de unos pocos departamentos el ITCR presenta alguna relación con el índice nacional; en el caso de la intercambiabilidad, el ITCR de ninguno de los departamentos parece ser intercambiable con el índice nacional. La misma situación ocurrió para el caso de las regiones. Aunque los resultados parecen no ser homogéneos, por lo cual se plantea la necesidad de evaluar la posible utilización de otro tipo de medidas, las evidencias arrojadas parecen mostrar la necesidad de construir un índice de tasa de cambio real para cada departamento o región, acorde con las características comerciales particulares de cada uno de ellos.44 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessÍndice de tasa de cambio realÍndices encadenadosRegresión ortogonalCointegraciónCausalidadWorking PaperF10 - Trade: GeneralC20 - Single Equation Models; Single Variables: GeneralC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsReal effective exchange rateChained indicesOrthogonal regressionCointegrationCausalityÍndice de la tasa de cambio real -- Colombia -- 1980-2002Economía regional -- Colombia -- 1980-2002Indice de la tasa de cambio real -- MetodologíaTasa de cambio real -- Colombia -- 1980-2002Cambio exterior -- Colombia -- 1965-1992Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0F10 - Comercio: GeneralidadesC20 - Modelos uniecuacionales; variables simples: GeneralidadesC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.https://hdl.handle.net/20.500.12134/3185