2004-03-202004-03-202004-03-202004-03-20https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5301En este documento se presenta evidencia de cambios estructurales, a finales de la década de los noventa, en las relaciones económicas planteadas en los modelos uniecuacionales de inflación en Colombia. Hecho que afecta la inferencia y los pronósticos obtenidos a través de uso de técnicas clásicas de estimación. La metodología de estimación de mínimos cuadrados flexibles (Kalaba y Tesfatsion 1989, 1990), propuesta en esta investigación, permite incorporar tales cambios superando los problemas asociados a las metodologías tradicionales. Los pronósticos obtenidos a partir de esta metodología son superiores, en sentido de menor error mínimo cuadrático, a aquellos obtenidos a través de mínimos cuadrados ordinarios.PDFspaOpen AccessPolítica monetariaWorking PaperE31 - Price Level; Inflation; DeflationC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesC82 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Macroeconomic Data; Data AnalysisInflación -- ModelosInflación -- Modelos -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C82 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos macroeconómicos; análisis de los datosE31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5301