2005-06-012005-06-012005-06-012005-06https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3275A fin de interpretar el desempeño del crédito bancario observado durante los años noventa y principios del actual decenio en Colombia, se construyó un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, se puso a prueba econométrica la ecuación generada en tal modelo que establece una relación de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa (con datos del período 1990:01- 2004:04). Las pruebas econométricas y los impulsos-respuestas (estos últimos obtenidos gracias a la metodología de «tendencias comunes») permiten considerar plausibles dos hipótesis: a) existe una relación de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa como la que se deduce del modelo teórico, y b) la crisis de finales de los años noventa fue una ruptura transitoria del equilibrio y no un cambio estructural, así que la situación actual (junio de 2004) puede entenderse como una etapa de retorno al equilibrio.We construct a theoretical dynamic general equilibrium model to guide our research about the evolution of the Colombian general banking credit during the period 1990:01 – 2004:04. According to the model there is an equilibrium relationship between banking deposits, stock of loans and the loans interest rate. The results of the econometric tests and the impulse-response functions, based on the common trends approach, do not reject any of two hypotheses: a) there is a stable equilibrium relationship such as that derived from the model, and b) the crisis at the end of nineties was a transitory break of the equilibrium and not a structural change; thus the economy is now (June, 2004) going back to the equilibrium.53 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessDepósitos bancariosCréditoTasa de interésVector de corrección de errores estructuralTendencias comunesArticleC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesE44 - Financial Markets and the MacroeconomyG10 - General Financial Markets: GeneralBanking depositsCreditInterest rateStructural vector error correctionCommon trendsPréstamos bancarios -- Colombia -- 1990-2004Depósitos bancarios -- Colombia -- 1990-2004Crédito -- Colombia -- 1990-2004Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónE44 - Mercados financieros y macroeconomíaG10 - Mercados financieros en general: Generalidadeshttps://hdl.handle.net/20.500.12134/3275