2010-03-132010-03-132010-03-132010-03-13https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5608Este trabajo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos Bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión y la rigidez de precios de importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en 05r medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.PDFspaOpen AccessRigideces nominalesRigideces realesModelo DSGEEstimación BayesianaWorking PaperE32 - Business Fluctuations; CyclesD58 - Computable and Other Applied General Equilibrium ModelsE22 - Investment; Capital; Intangible Capital; CapacityE31 - Price Level; Inflation; DeflationTeoría bayesiana de decisiones estadísticasPrecios -- ColombiaControl de precios -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0E31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónD58 - Modelos computables y otros modelos aplicados de equilibrio generalE22 - Inversión; Capital; Capital intangible; CapacidadE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5608