2012-03-012015-12-062015-12-142017-10-242013-03-012012-03https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2066Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.31 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessEstabilidad financieraRiesgo SistémicoTeoría del valor extremoEjercicio de estrésWorking PaperG18 - General Financial Markets: Government Policy and RegulationE58 - Central Banks and Their PoliciesL51 - Economics of RegulationFinancial stabilitySystemic riskTheory of extreme valueStress exerciseMercado financiero -- ColombiaConcentración económica -- ColombiaRiesgo (Economía) -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G18 - Mercados financieros en general: Política pública y regulaciónE58 - Bancos centrales y sus políticasL51 - Economía de la regulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2066