2008-09-012015-12-062015-12-142017-10-242008-09-012008-09https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2125En este trabajo se propone una metodología para cuantificar la centralidad de los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos cooperativos. La metodología utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de transacciones con y sin restricciones de red observable, y permite construir series de tiempo para cada agente, que identifican la posición relativa de cada uno frente al mercado. Por último, se analizan propiedades del indicador y su relación con variables relacionadas con riesgo de liquidez. Se encuentra que para el caso del SEN hay una relación entre un indicador de dispersión de red y los bid-ask spread de los TES en bandas líquidas.29 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasPDFspaOpen AccessEstabilidad financieraTeoría de juegos cooperativosRiesgo de liquidezPosición relativa en mercados con red observableMercado interbancarioWorking PaperC71 - Cooperative GamesG1 - General Financial MarketsG2 - Financial Institutions and ServicesD85 - Network Formation and Analysis: TheoryFinancial stabilityTheory of cooperative gamesLiquidity riskRelative position in markets with observable networkInterbank marketInstituciones financieras -- Colombia -- 2006-2008Liquidez bancaria -- Colombia -- 2006-2008Mercado bancario -- Colombia -- 2006-2008Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C71 - Juegos cooperativosG1 - Mercados financieros en generalG2 - Instituciones y servicios financierosD85 - Formación de redes y análisis: teoriaLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2125