2007-03-012015-12-062015-12-142017-10-242007-03-012007-03https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2053Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.7 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessBancosRiesgoPreciosVolatilidadColombiaWorking PaperD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and UncertaintyG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesG29 - Financial Institutions and Services: OtherBanksRiskPricesVolatilityColombiaRiesgo financiero -- ColombiaMercado bancario -- ColombiaLiquidez bancaria -- ColombiaRiesgo financiero -- Mediciones -- MetodologíaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbreG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasG29 - Instituciones y servicios financieros: OtrosLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2053