2009-04-182009-04-182009-04-182009-04-18https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5577This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using a test developed by Weißbach etPDFspaOpen AccessWorking PaperG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesC12 - Hypothesis Testing: GeneralC41 - Duration Analysis; Optimal Timing StrategiesE44 - Financial Markets and the MacroeconomyCredit riskTransition probabilitiesHazard functionsPréstamos bancarios -- ColombiaBancos comerciales -- ColombiaRiesgo cambiario -- ColombiaPréstamos bancarios -- Colombia -- MatricesAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC41 - Análisis de duración; Estrategias de momento óptimoE44 - Mercados financieros y macroeconomíaC12 - Contraste de hipótesis: generalidadesLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5577