1996-10-121996-10-121996-10-121996-10-12https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.PDFspaOpen AccessModelos VARWorking PaperC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation MethodsC13 - Estimation: GeneralModelos econométricosModelos VARAnálisis de series de tiempoAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C13 - Estimación: generalidadesC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5078