2006-12-012006-12-012006-12-012006-12-01https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5438This paper contains a nonlinear, nonstationary autoregressive model whose intercept changes deterministically over time. The intercept is a flexible function of time, and its construction bears some resemblance to neural network models. A modeling techniqPDFspaOpen AccessWorking PaperC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesDeterministic shiftNonlinear autoregressionNonstationarityNonlinear trendStructural changeAnálisis de series de tiempoModelos econométricosAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C52 - Evaluación, contraste y selección de modelosC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5438