2012-01-132012-01-132012-01-132012-01-13https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5705En este documento se presenta una metodología para el cálculo del Ranking acumulado de las entidades financieras que participan en la encuesta mensual de expectativas de inflación y tasa de cambio nominal (TRM), realizada por el Banco de la República. La metodología se basa en la prueba estadística no paramétrica propuesta por Jonckheere (1954), que consiste en un sistema de hipótesis de igualdad de distribuciones de probabilidad acumulada con alternativa de ordenamiento estricto para k muestras (k = 2). La metodología busca determinar el orden óptimo con el cual se rechaza la hipótesis nula, esto último se hace por medio de permutaciones. Ésta metodología es implementada en el programa R.This paper presents a methodology to calculate the accumulated Ranking of financial institutions participating in the monthly survey of expectations of inflation and exchange rate, performed by the Banco de la Rep´ublica. The methodology is based on the nPDFspaOpen AccessEncuesta de expectativas económicasPrueba de hipótesis no paramétricaPrueba de JonckheereWorking PaperC12 - Hypothesis Testing: GeneralD21 - Firm Behavior: TheoryC14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: GeneralD00 - Microeconomics: GeneralTasas de cambio -- ColombiaInstituciones financieras -- Clasificación -- Metodología -- ColombiaPrueba de Jonckheere -- TerpstraInflación -- Mediciones -- MetodologíaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D21 - Comportamiento de la empresa: teoríaC12 - Contraste de hipótesis: generalidadesC14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidadesD00 - Microeconomía: GeneralidadesLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5705