2015-03-302015-03-302015-03-302015-03-30https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6166This paper presents a methodology to estimate the intraday liquidity that systemically important entities (SIE) need to fulfill all its obligations in a timely fashion, when a simulated failure-to-pay from its main liquidity supplier by discretionary concPDFspaOpen AccessLiquidez intradíaSistema de pagos de gran valorTopología de redesEfecto de retroalimentaciónEfecto de segunda rondaEfecto directoWorking PaperG23 - Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional InvestorsD53 - Financial MarketsD85 - Network Formation and Analysis: TheoryE51 - Money Supply; Credit; Money MultipliersC63 - Computational Techniques; Simulation ModelingG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesLarge value payment systemIntraday liquidityCounterparty stress testDiscretionary paymentsSimulationDirect effectSecond-round effectFeedback effectNetwork topologyLiquidez (Economía) -- Mediciones -- MetodologíaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- FinlandiaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- ColombiaSistema de pagos -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D85 - Formación de redes y análisis: teoriaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasG23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionalesD53 - Mercados financierosE51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetariosC63 - Técnicas de computación; modelos de simulaciónThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6166