2015-03-302015-03-302015-03-302015-03-30https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6166This paper presents a methodology to estimate the intraday liquidity that systemically important entities (SIE) need to fulfill all its obligations in a timely fashion, when a simulated failure-to-pay from its main liquidity supplier by discretionary concPDFspaOpen AccessWorking PaperG23 - Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional InvestorsD53 - Financial MarketsD85 - Network Formation and Analysis: TheoryE51 - Money Supply; Credit; Money MultipliersC63 - Computational Techniques; Simulation ModelingG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesLarge value payment systemIntraday liquidityCounterparty stress testDiscretionary paymentsSimulationDirect effectSecond-round effectFeedback effectNetwork topologyLiquidez (Economía) -- Mediciones -- MetodologíaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- FinlandiaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- ColombiaSistema de pagos -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D85 - Formación de redes y análisis: teoriaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasG23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionalesD53 - Mercados financierosE51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetariosC63 - Técnicas de computación; modelos de simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6166