TY - GEN A1 - Julio-Roman, Juan Manuel DA - 2019/10/10 UR - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9752 N2 - La adopcion de un enfoque de Vectores Auto-Regresivos Tiempo-Variantes con Volatilidad Estocastica residual para examinar la variacion temporal y sobre el estado de la economia del Traspaso de la Tasa de Cambio, TCC, es propuesta. Este enfoque... AB - The adoption of a Time-Varying Vector Auto-Regression with residual Stochastic Volatility approach to address the state and time dependency of the exchange rate pass-through, ERPT, is proposed. This procedure is employed to estimate the... U1 - 42 paginas : graficas, tablas LA - eng PB - Banco de la Republica de Colombia T3 - Borradores de Economia JF - Borradores de Economia; No. 1093 M3 - Open Access KW - Traspaso de la Tasa de Cambio KW - Rigideces de Precios KW - Curva de Phillips T1 - Estimating the Exchange Rate Pass-Through: A Time-Varying Vector Auto-Regression with Residual Stochastic Volatility Approach T2 - Estimando el traspaso de la tasa de cambio: Un enfoque de vectores auto regresivos con volatilidad estocastica residual KW - C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes KW - F31 - Foreign Exchange KW - F41 - Open Economy Macroeconomics KW - Pass-Through KW - Price Stickiness KW - Phillips Curve KW - Tasas de cambio -- Colombia KW - Volatilidad de la moneda -- Colombia -- Modelos econometricos KW - Modelos VAR -- Colombia KW - C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion KW - F31 - Tipos de cambio KW - F41 - Macroeconomia de la economia abierta DO - https://doi.org/10.32468/be.1093 L1 - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1093.html ER -