TY  - GEN 
A1  - Cubillos-Rocha, Juan Sebastian
A1  - Melo-Velandia, Luis Fernando
DA  - 2018/11/11
PY  - 2018
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9531
N2  - Los estimadores de los parametros de un modelo panel dinamico de efectos fijos son sesgados debido al problema de parametros incidentales. Al respecto,  Hahn y Kuersteiner (2002) proponen un estimador para corregir este problema. Sin embargo, ellos...
AB  - Panel dynamic estimators with fixed effects are biased due to the incidental parameters problem. At this regard, Hahn and Kuersteiner (2002) proposed an estimator to correct this issue. However, they only consider a panel VAR (PVAR) model with one...
U1  - 30 paginas : graficas, tablas
LA  - eng
PB  - Banco de la Republica de Colombia
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 1059
M3  - Open Access
KW  - Modelos Panel VAR
KW  - MCO restringido
KW  - Correccion de sesgo
T1  - Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags
T2  - Inferencia asintotica insesgada para un modelo panel VAR con p rezagos
KW  - C33 - Multiple/Simultaneous Equation Models; Multiple Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
KW  - C51 - Model Construction and Estimation
KW  - C13 - Estimation: General
KW  - Panel VAR models
KW  - Bias correction
KW  - Restricted OLS
KW  - Modelos VAR
KW  - Modelos econometricos
KW  - C33 - Modelos de ecuaciones multiples/simultaneas; Variables multiples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales
KW  - C51 - Construccion de modelos y estimacion
KW  - C13 - Estimacion: generalidades
DO  - https://doi.org/10.32468/be.1059
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1059.html
ER  -