TY  - GEN 
A1  - Francis, Neville
A1  - Restrepo-Angel, Sergio
DA  - 2018/09/09
PY  - 2018
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9404
N2  - Usando Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) y proyecciones locales (Jorda’s (2005)) analizamos el impacto de choques temporales no anticipados en los precios del petroleo sobre el agregado de la economia y tres sectores: agricultura, mineria...
AB  - We employ Structural Vector Autoregressive (SVAR) and Jorda’s (2005) Local Projection approaches to analyze the impact of a shock to international oil prices on the aggregate economy and three sectoral activities in Colombia: Agriculture, Mining and...
U1  - 29 paginas : graficas, tablas
LA  - eng
PB  - Banco de la Republica de Colombia
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 1055
M3  - Open Access
KW  - Politica monetaria
KW  - Precios del petroleo
KW  - Proyecciones locales
KW  - Asimetrias
T1  - Sectoral and aggregate response to oil price shocks in the Colombian economy: SVAR and Local Projections approach
T2  - Respuesta agregada y sectorial de Colombia a choques en precios del petroleo: una aproximacion SVAR y de proyecciones locales
KW  - C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
KW  - C50 - Econometric Modeling: General
KW  - E52 - Monetary Policy
KW  - Monetary policy
KW  - Oil prices
KW  - Local projections
KW  - Asymmetries
KW  - Modelos SVAR -- Colombia
KW  - Petroleo -- Precios -- Colombia
KW  - Mercados de petroleo -- Colombia
KW  - C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion; representacion de espacios de estados
KW  - C50 - Modelizacion econometrica: Generalidades
KW  - E52 - Politica monetaria
DO  - https://doi.org/10.32468/be.1055
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1055.html
ER  -