TY  - GEN 
A1  - Gomez-Gonzalez, Jose Eduardo
A1  - Hirs-Garzon, Jorge
A1  - Sanin-Restrepo, Sebastian
DA  - 2018/09/09
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9389
N2  - Se estudia la relacion entre los retornos de los mercados petroleros y los mercados cambiarios de siete paises que son participantes importantes de los mercados de bienes basicos. Se computan indicadores totales y direccionales de transmision de...
AB  - We study the relation between oil and stock market returns for a set of seven countries that are important participants in commodity markets. Total and directional spillover indicators are computed using forecast error variance decomposition from...
LA  - eng
PB  - Banco de la Republica de Colombia
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 1051
M3  - Open Access
KW  - Causalidad variable en el tiempo
KW  - Precios del petroleo
KW  - Retornos de mercados accionarios
KW  - Economias emergentes
T1  - Dynamic relations between oil and stock markets: Volatility spillovers, networks and causality
T2  - Relaciones dinamicas entre petroleo y mercados accionarios: transmision de volatilidad, redes y causalidad
KW  - G01 - Financial Crises
KW  - G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
KW  - C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
KW  - Time-varying causality
KW  - Oil price
KW  - Stock market returns
KW  - Emerging market economies
KW  - Mercado cambiario
KW  - Causalidad de Granger
KW  - Mercados de petroleo
KW  - G01 - Crisis financiera
KW  - G12 - Valoracion de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interes de bonos
KW  - C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion
DO  - https://doi.org/10.32468/be.1051
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1051.html
ER  -