TY  - GEN 
A1  - Marino-Ustacara, Daniel
A1  - Melo-Velandia, Luis Fernando
DA  - 2016/05/05
PY  - 2016
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6250
N2  - En este documento se estima el valor en riesgo utilizando metodos semiparametricos basados en regresion cuantilica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos modelos permiten capturar...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 939
M3  - Open Access
KW  - Valor en riesgo
KW  - Regresion cuantilica
KW  - Regresion cuantilica no lineal
KW  - Procesos CAViaR
T1  - Regresion cuantilica dinamica para la medicion del valor en riesgo : una aplicacion a datos colombianos
KW  - G10 - General Financial Markets: General
KW  - C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
KW  - C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
KW  - Riesgo (Economia) -- Evaluacion
KW  - Modelos CAViaR
KW  - Regresion cuantilitica
KW  - C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion; representacion de espacios de estados
KW  - C52 - Evaluacion, contraste y seleccion de modelos
KW  - G10 - Mercados financieros en general: Generalidades
DO  - https://doi.org/10.32468/be.939
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/939.html
ER  -